Сравнение CMCI с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
CMCI и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCI и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCI и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 39.39% | 6.07% | 5.96% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.39%.
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 18.34%
- С начала года
- 39.39%
- 6 месяцев
- 41.00%
- 1 год
- 40.16%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCI и COMT
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
CMCI vs. COMT — Ранг доходности на риск
CMCI
COMT
Сравнение CMCI c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.99 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.67 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.48 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 9.87 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.99 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.21 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между CMCI и COMT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и COMT
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности COMT в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.55% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и COMT
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -51.89% | +40.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -8.01% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -24.37% | +20.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.17% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и COMT
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.79%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCI | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 10.87% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 15.73% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 20.26% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 20.60% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 18.73% | -6.12% |