Сравнение CMCI с CCRV
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both Commodities funds - CMCI tracks the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index while CCRV tracks the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMCI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 23.01%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCI и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 23.01% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 0.84% |
Correlation
The correlation between CMCI and CCRV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between CMCI and CCRV has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. CCRV — Ранг доходности на риск
CMCI
CCRV
Сравнение CMCI c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | — | — |
Сравнение комиссий CMCI и CCRV
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и CCRV
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.04% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and CCRV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCRV is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCRV is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 0.00% for CCRV.
CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while CCRV tracks CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.40% for CCRV.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор