PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCI с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCI с BIZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past year, CMCI returned 29.90% vs -10.64% for BIZD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности CMCI и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCI показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%.

CMCI

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.73%
С начала года
21.96%
6 месяцев
22.52%
1 год
29.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCI и BIZD

2026 (YTD)202520242023
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		21.96%7.90%5.68%-2.87%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%9.69%

Correlation

The correlation between CMCI and BIZD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.09

The correlation between CMCI and BIZD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с USECMCI с BDRYCMCI с ZSBCMCI с CMDTCMCI с TILLCMCI с ISCMFCMCI с BCI
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

CMCI vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCI c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
-0.59

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
-0.73

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.92

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

-0.48

+6.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-0.84

+16.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCI vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCI на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCI и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

-0.59

+3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.31

+0.60

Просадки

Сравнение просадок CMCI и BIZD

Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCIBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.54%

-55.44%

+43.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-22.22%

+17.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-17.45%

+13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-6.72%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

12.68%

-10.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCI и BIZD

Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.29%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCIBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.39%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

14.95%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

18.25%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

17.43%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

21.74%

-9.11%

Сравнение комиссий CMCI и BIZD

CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BIZD в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCI и BIZD

Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности BIZD в 13.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.11%9.89%3.93%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMCI and BIZD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIZD has higher volatility (5.39%) compared to CMCI (4.29%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs BIZD's -55.44%.

On 1-year performance, CMCI leads with 29.90% vs -10.64% for BIZD. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 29.90% return vs -10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.

BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 8.11% for CMCI.

CMCI is categorized as Commodities, while BIZD is Financials Equities. CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.42% for BIZD.

CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCI и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор