PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCI с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCI с BCD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. CMCI is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past year, CMCI returned 29.90% vs 30.65% for BCD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for BCD.

Доходность

Сравнение доходности CMCI и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCI показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 19.57%.

CMCI

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.73%
С начала года
21.96%
6 месяцев
22.52%
1 год
29.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCD

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.04%
С начала года
19.57%
6 месяцев
19.32%
1 год
30.65%
3 года*
14.01%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCI и BCD

2026 (YTD)202520242023
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		21.96%7.90%5.68%-2.87%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		19.57%15.71%6.20%-3.39%

Correlation

The correlation between CMCI and BCD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.89

The correlation between CMCI and BCD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с USECMCI с ZSBCMCI с BDRYCMCI с CMDTCMCI с TILLCMCI с ISCMFCMCI с BCI
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Доходность на риск

CMCI vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCI c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.24

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.92

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

4.26

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

12.04

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCI vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCI на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCD равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCI и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.24

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.66

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CMCI и BCD

Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCIBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.54%

-29.81%

+18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-7.22%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.30%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-9.85%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.55%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCI и BCD

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) имеют волатильность 4.29% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCIBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.38%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

11.77%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

13.74%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

15.40%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

13.90%

-1.27%

Сравнение комиссий CMCI и BCD

CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCI и BCD

Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности BCD в 14.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.40%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.11%9.89%3.93%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMCI and BCD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCD has higher volatility (4.38%) compared to CMCI (4.29%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs BCD's -29.81%.

On 1-year performance, BCD leads with 30.65% vs 29.90% for CMCI. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCD has performed better with a 30.65% return vs 29.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.

BCD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 8.11% for CMCI.

They also come from different issuers: VanEck and Aberdeen. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.29% for BCD.

CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCI и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор