Сравнение CMCI с BCD
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. CMCI is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past year, CMCI returned 19.26% vs 18.75% for BCD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 9.08%.
CMCI
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCI и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 13.29% | 7.90% | 5.68% | -2.74% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 9.08% | 15.71% | 6.20% | -2.95% |
Correlation
The correlation between CMCI and BCD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between CMCI and BCD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. BCD — Ранг доходности на риск
CMCI
BCD
Сравнение CMCI c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCI | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.48 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 6.53 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCI и BCD
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -29.81% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.70% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -12.70% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -9.84% | +6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.88% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и BCD
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 3.20%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.65% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 12.16% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 14.04% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 15.41% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 13.91% | -1.28% |
Сравнение комиссий CMCI и BCD
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и BCD
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности BCD в 15.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.78% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.73% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and BCD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCD has higher volatility (3.65%) compared to CMCI (3.20%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs BCD's -29.81%.
On 1-year performance, CMCI leads with 19.26% vs 18.75% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 19.26% return vs 18.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
BCD has the higher dividend yield at 15.78%, compared with 8.73% for CMCI.
They also come from different issuers: VanEck and Aberdeen. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.29% for BCD.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор