Сравнение CMCI с BCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD).
CMCI и BCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMCI - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCI и BCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCI и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 16.28% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.12% | 15.71% | 6.20% | -3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у BCD с доходностью 15.12%.
CMCI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMCI и BCD
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Доходность на риск
CMCI vs. BCD — Ранг доходности на риск
CMCI
BCD
Сравнение CMCI c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.94 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.29 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 7.16 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.64 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CMCI и BCD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и BCD
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности BCD в 14.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.50% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и BCD
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и BCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -29.81% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -7.37% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.91% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -10.01% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.12% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и BCD
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.79%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.52% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 11.61% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 15.15% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.41% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 13.93% | -1.32% |