PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMC с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMC с GLD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMC или GLD.

Корреляция

Корреляция между CMC и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMC и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial Metals Company (CMC) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMC:

-0.42

GLD:

1.90

Коэф-т Сортино

CMC:

-0.38

GLD:

2.66

Коэф-т Омега

CMC:

0.95

GLD:

1.34

Коэф-т Кальмара

CMC:

-0.41

GLD:

4.30

Коэф-т Мартина

CMC:

-0.88

GLD:

11.04

Индекс Язвы

CMC:

17.71%

GLD:

3.16%

Дневная вол-ть

CMC:

38.21%

GLD:

17.84%

Макс. просадка

CMC:

-83.77%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

CMC:

-23.57%

GLD:

-6.77%

Доходность по периодам

С начала года, CMC показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции CMC превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 13.75% против 9.78% соответственно.

CMC

С начала года

-2.43%

1 месяц

13.49%

6 месяцев

-18.46%

1 год

-15.42%

5 лет

26.32%

10 лет

13.75%

GLD

С начала года

21.52%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

24.37%

1 год

31.56%

5 лет

12.62%

10 лет

9.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMC и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMC
Ранг риск-скорректированной доходности CMC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMC c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMC на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMC и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMC и GLD

Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMC
Commercial Metals Company		1.50%1.41%1.28%1.20%1.38%2.34%2.16%3.00%2.25%2.20%3.51%2.95%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMC и GLD

Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMC и GLD

Текущая волатильность для Commercial Metals Company (CMC) составляет 7.88%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что CMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...