Сравнение CMBS с MTBA
CMBS (iShares CMBS ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. CMBS is passively managed, while MTBA is actively managed. Over the past year, CMBS returned 4.29% vs 4.76% for MTBA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CMBS charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и MTBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.13%.
CMBS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.09%
MTBA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBS и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.49% | 7.67% | 4.27% | 4.77% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.13% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Correlation
The correlation between CMBS and MTBA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between CMBS and MTBA shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBS vs. MTBA — Ранг доходности на риск
CMBS
MTBA
Сравнение CMBS c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.69 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 5.74 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.56 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.31 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и MTBA
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и MTBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -3.48% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -2.82% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.50% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -0.79% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.83% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и MTBA
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.17%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBS | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.33% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 2.47% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.10% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 3.95% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 3.95% | +1.82% |
Сравнение комиссий CMBS и MTBA
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и MTBA
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности MTBA в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.57% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMBS and MTBA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTBA has higher volatility (1.33%) compared to CMBS (1.17%). In terms of maximum drawdown, CMBS dropped -15.87% vs MTBA's -3.48%.
On 1-year performance, MTBA leads with 4.76% vs 4.29% for CMBS. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CMBS has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MTBA has performed better with a 4.76% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CMBS.
MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 3.57% for CMBS.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for CMBS and 0.15% for MTBA.
MTBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMBS и MTBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор