PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMBS с MBSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMBS с MBSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).

CMBS и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMBS и MBSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares CMBS ETF (CMBS) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMBS и MBSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMBS
iShares CMBS ETF		0.07%7.67%4.27%5.06%-11.21%-1.82%7.86%7.94%0.77%2.95%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.27%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у MBSD с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции CMBS превзошли акции MBSD по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.48% соответственно.

CMBS

1 день
0.20%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.67%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.18%

MBSD

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.30%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares CMBS ETF

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Часто сравнивают с CMBS:
CMBS с SPABCMBS с GBFCMBS с SPLBCMBS с WCPNXCMBS с BNDCMBS с TLTCMBS с VBTLX
Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с AGZDMBSD с FBND

Сравнение комиссий CMBS и MBSD

CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMBS
iShares CMBS ETF
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Доходность на риск

CMBS vs. MBSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMBS
Ранг доходности на риск CMBS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMBS c MBSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMBSMBSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.59

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.08

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

5.43

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMBS vs. MBSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMBS на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBSD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBS и MBSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMBSMBSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между CMBS и MBSD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBS и MBSD

Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности MBSD в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMBS
iShares CMBS ETF		3.53%3.45%3.31%2.97%2.65%2.46%2.83%2.74%2.70%2.50%2.29%2.31%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.26%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%

Просадки

Сравнение просадок CMBS и MBSD

Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и MBSD.

Загрузка...

Показатели просадок

CMBSMBSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-14.36%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.22%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-14.10%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

-14.36%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.34%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-2.84%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.85%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CMBS и MBSD

iShares CMBS ETF (CMBS) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеют волатильность 1.49% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMBSMBSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.48%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.28%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.93%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

5.13%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

4.25%

+1.52%