Сравнение CMBS с JMTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG).
CMBS и JMTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. JMTG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 18 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CMBS и JMTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и JMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 2.82% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.60% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у JMTG с доходностью 0.60%.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
JMTG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и JMTG
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JMTG в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. JMTG — Ранг доходности на риск
CMBS
JMTG
Сравнение CMBS c JMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | JMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.65 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и JMTG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и JMTG
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности JMTG в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.16% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и JMTG
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что больше максимальной просадки JMTG в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и JMTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -2.64% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.65% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.46% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и JMTG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | JMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.67% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 3.67% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 3.67% | +2.10% |