Сравнение CMBS с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
CMBS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.18% против 9.83% соответственно.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и IWM
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. IWM — Ранг доходности на риск
CMBS
IWM
Сравнение CMBS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.70 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.93 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 7.08 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и IWM составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и IWM
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и IWM
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -59.05% | +43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -13.74% | +11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -31.91% | +16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -41.13% | +25.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -7.33% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -10.83% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 3.73% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и IWM
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.49%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 7.36% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 14.48% | -11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 23.18% | -19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 22.54% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 22.99% | -17.22% |