Сравнение CMBS с IAU
CMBS (iShares CMBS ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - CMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMBS returned 2.09%/yr vs 13.38%/yr for IAU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.09% против 13.38% соответственно.
CMBS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.09%
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам CMBS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.49% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between CMBS and IAU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г. | 0.22 |
The correlation between CMBS and IAU shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBS vs. IAU — Ранг доходности на риск
CMBS
IAU
Сравнение CMBS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.70 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.18 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.04 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и IAU
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -45.14% | +29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -19.18% | +16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -19.18% | +15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -20.93% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -21.82% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -17.02% | +15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -15.96% | +13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 7.79% | -6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и IAU
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.17%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 5.50% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 23.03% | -20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 26.41% | -22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 17.94% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 15.90% | -10.13% |
Сравнение комиссий CMBS и IAU
И CMBS, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и IAU
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.57% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMBS and IAU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (5.50%) compared to CMBS (1.17%). In terms of maximum drawdown, CMBS dropped -15.87% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 13.38% vs 2.09% for CMBS. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, CMBS has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.38% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMBS and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.
CMBS has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.00% for IAU.
CMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while IAU is Gold. CMBS tracks Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index, while IAU tracks LBMA Gold Price.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMBS и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор