Сравнение CMBS с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Gold Trust (IAU).
CMBS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.18% против 14.27% соответственно.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и IAU
И CMBS, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. IAU — Ранг доходности на риск
CMBS
IAU
Сравнение CMBS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.90 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.33 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.72 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 9.95 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.90 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.26 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.90 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.65 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и IAU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и IAU
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и IAU
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -45.14% | +29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -19.18% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -20.93% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -21.82% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -11.71% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -15.98% | +13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 5.23% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и IAU
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.49%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 10.44% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 24.15% | -21.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 27.64% | -23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 17.70% | -12.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 15.83% | -10.06% |