Сравнение CMBS с GNMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA).
CMBS и GNMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и GNMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и GNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GNMA с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции CMBS превзошли акции GNMA по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.27% соответственно.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и GNMA
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. GNMA — Ранг доходности на риск
CMBS
GNMA
Сравнение CMBS c GNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | GNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.63 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.90 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 5.64 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.07 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.25 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и GNMA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и GNMA
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности GNMA в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и GNMA
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и GNMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -17.09% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -2.93% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -16.02% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -17.09% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.52% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.69% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.99% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и GNMA
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.49%, в то время как у iShares GNMA Bond ETF (GNMA) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | GNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.79% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.76% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.78% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 6.56% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.11% | +0.66% |