Сравнение CMBS с COM
CMBS (iShares CMBS ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMBS returned 0.79%/yr vs 8.28%/yr for COM. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CMBS charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 14.96%.
CMBS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.06%
COM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBS и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.14% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.29% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.96% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | -0.03% | -2.05% |
Correlation
The correlation between CMBS and COM is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | 0.00 |
The correlation between CMBS and COM shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBS vs. COM — Ранг доходности на риск
CMBS
COM
Сравнение CMBS c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.95 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 14.37 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.16 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.87 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и COM
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, примерно равная максимальной просадке COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBS | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -15.95% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -4.55% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -8.50% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -14.02% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -4.55% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -6.28% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.56% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и COM
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.11%, в то время как у Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBS | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 4.04% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 8.60% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 10.41% | -6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 9.60% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 9.77% | -4.00% |
Сравнение комиссий CMBS и COM
CMBS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и COM
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности COM в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.58% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.46% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMBS and COM have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COM has higher volatility (4.04%) compared to CMBS (1.11%). In terms of maximum drawdown, CMBS dropped -15.87% vs COM's -15.95%.
On 5-year performance, COM leads with 8.28% vs 0.79% for CMBS. On fees, CMBS is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CMBS has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COM has performed better with a 8.28% return vs 0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMBS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
CMBS has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.46% for COM.
CMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while COM is Commodities. CMBS tracks Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for CMBS and 0.70% for COM.
COM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMBS и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор