Сравнение CMBS с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
CMBS и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции CMBS превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.66% соответственно.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и AGG
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. AGG — Ранг доходности на риск
CMBS
AGG
Сравнение CMBS c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.32 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.76 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 4.89 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и AGG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и AGG
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и AGG
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -18.43% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -2.52% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -17.82% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -18.43% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -2.30% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.71% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.91% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и AGG
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.49%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.67% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 2.55% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.37% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 6.07% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.39% | +0.38% |