PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMA с NFLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMA с NFLY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CMA (Comerica Incorporated) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMA и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comerica Incorporated (CMA) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CMA

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLY

1 день
-0.25%
1 месяц
-14.75%
С начала года
-16.92%
6 месяцев
-16.28%
1 год
-35.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMA и NFLY

2026 (YTD)202520242023
CMA
Comerica Incorporated		2.00%46.73%16.74%7.78%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-16.92%1.66%66.37%3.80%

Correlation

The correlation between CMA and NFLY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.08

The correlation between CMA and NFLY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comerica Incorporated

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CMA:
CMA с KRECMA с RFCMA с FITBCMA с KEYCMA с BACCMA с RYCMA с SPY
Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ

Доходность на риск

CMA vs. NFLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMA c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comerica Incorporated (CMA) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMANFLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-1.26

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.85

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.76

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.93

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.62

—

CMA vs. NFLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMA и NFLY

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMANFLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.31%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-38.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-38.31%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.95%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

21.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CMA и NFLY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMANFLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

28.31%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

28.33%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.33%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMA и NFLY

CMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMA
Comerica Incorporated		1.60%3.27%4.59%5.09%4.07%3.13%4.87%3.74%2.68%1.26%1.31%1.98%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		67.16%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMA and NFLY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMA и NFLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор