PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMA с NFLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMA с NFLY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comerica Incorporated (CMA) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).

NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMA или NFLY.

Корреляция

Корреляция между CMA и NFLY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMA и NFLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comerica Incorporated (CMA) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMA:

0.37

NFLY:

2.64

Коэф-т Сортино

CMA:

0.79

NFLY:

3.42

Коэф-т Омега

CMA:

1.11

NFLY:

1.49

Коэф-т Кальмара

CMA:

0.29

NFLY:

4.44

Коэф-т Мартина

CMA:

1.19

NFLY:

15.65

Индекс Язвы

CMA:

12.08%

NFLY:

4.56%

Дневная вол-ть

CMA:

36.60%

NFLY:

26.74%

Макс. просадка

CMA:

-78.35%

NFLY:

-21.45%

Текущая просадка

CMA:

-32.32%

NFLY:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, CMA показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 21.80%.

CMA

С начала года

-4.68%

1 месяц

11.53%

6 месяцев

-15.15%

1 год

13.42%

5 лет

20.04%

10 лет

5.80%

NFLY

С начала года

21.80%

1 месяц

16.44%

6 месяцев

27.59%

1 год

70.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMA и NFLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMA
Ранг риск-скорректированной доходности CMA, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
NFLY
Ранг риск-скорректированной доходности NFLY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMA c NFLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comerica Incorporated (CMA) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMA на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа NFLY равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMA и NFLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMA и NFLY

Дивидендная доходность CMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности NFLY в 44.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMA
Comerica Incorporated		4.88%4.59%5.09%4.07%3.13%4.87%3.74%2.68%1.26%1.31%1.98%1.69%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		44.63%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMA и NFLY

Максимальная просадка CMA за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки NFLY в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMA и NFLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMA и NFLY

Comerica Incorporated (CMA) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что CMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...