Сравнение CMA с NFLY
CMA (Comerica Incorporated) is a stock, while NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMA и NFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CMA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMA и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 2.00% | 46.73% | 16.74% | 8.58% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Correlation
The correlation between CMA and NFLY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between CMA and NFLY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMA vs. NFLY — Ранг доходности на риск
CMA
NFLY
Сравнение CMA c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comerica Incorporated (CMA) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMA | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.64 | — |
Просадки
Сравнение просадок CMA и NFLY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMA | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -37.18% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -32.30% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.51% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMA и NFLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMA | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.67% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 28.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.32% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMA и NFLY
Дивидендная доходность CMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NFLY в 58.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 2.40% | 3.27% | 4.59% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMA and NFLY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMA и NFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор