Сравнение CM с MA
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CM in Banks - Diversified, MA in Credit Services. Over the past 10 years, CM returned 17.46%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.25%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 17.46% против 18.64% соответственно.
CM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 26.25%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 17.46%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам CM и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between CM and MA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.39 |
The correlation between CM and MA shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM:
$77.15B
MA:
$437.55B
CM:
CA$12.14
MA:
$17.28
CM:
13.06
MA:
28.36
CM:
1.61
MA:
1.65
CM:
2.07
MA:
13.01
CM:
1.85
MA:
65.09
CM:
CA$61.84B
MA:
$33.94B
CM:
CA$28.74B
MA:
$26.70B
CM:
CA$13.01B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. MA — Ранг доходности на риск
CM
MA
Сравнение CM c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.89 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | -0.79 | +7.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.46 | -1.59 | +28.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и MA
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -62.67% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -20.91% | +10.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -20.91% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -28.25% | -12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -41.00% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -17.82% | +15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -9.82% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 10.48% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и MA
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что CM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 6.46% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 17.51% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 22.34% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 24.01% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 26.92% | -4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и MA
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.61% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и MA
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
CM and MA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CM has higher volatility (7.83%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs MA's -62.67%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор