Сравнение CM с AMZN
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CM returned 17.46%/yr vs 20.83%/yr for AMZN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.25%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции CM уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 17.46% против 20.83% соответственно.
CM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 26.25%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 17.46%
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам CM и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between CM and AMZN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.15B
AMZN:
$2.59T
CM:
CA$12.14
AMZN:
$8.37
CM:
13.06
AMZN:
28.50
CM:
1.61
AMZN:
0.69
CM:
2.07
AMZN:
3.48
CM:
1.85
AMZN:
5.87
CM:
CA$61.84B
AMZN:
$742.78B
CM:
CA$28.74B
AMZN:
$348.59B
CM:
CA$13.01B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CM
AMZN
Сравнение CM c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.09 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | 0.55 | +6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.46 | 1.29 | +25.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и AMZN
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -94.40% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -21.74% | +10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -30.88% | +11.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -56.15% | +15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -56.15% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -13.25% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.65% | -28.19% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 9.21% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и AMZN
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 7.83% и 7.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.92% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 20.73% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 30.13% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 35.53% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 32.48% | -9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и AMZN
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.61% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и AMZN
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CM and AMZN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.92%) compared to CM (7.83%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs AMZN's -94.40%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор