Сравнение CLX с PDBC
CLX (The Clorox Company) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, CLX returned -0.26%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CLX и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -0.26% против 8.21% соответственно.
CLX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- -10.45%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -0.26%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам CLX и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 0.23% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between CLX and PDBC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | -0.05 |
The correlation between CLX and PDBC shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. PDBC — Ранг доходности на риск
CLX
PDBC
Сравнение CLX c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.96 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.73 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и PDBC
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -49.52% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -16.55% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -16.55% | -29.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -27.63% | -18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -40.73% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.96% | -10.31% | -39.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -23.09% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.00% | 4.80% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и PDBC
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 6.25% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 16.80% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.21% | 18.91% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.38% | 19.24% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 17.76% | +6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и PDBC
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.02% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLX and PDBC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.44%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор