PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLX с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLX (The Clorox Company) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, CLX returned -0.88%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CLX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Clorox Company (CLX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -0.88% против 8.79% соответственно.

CLX

1 день
-1.23%
1 месяц
2.37%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-13.82%
1 год
-28.88%
3 года*
-15.06%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
-0.88%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLX и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLX
The Clorox Company		-10.11%-35.59%17.72%4.99%-17.00%-11.50%34.46%2.23%6.55%27.14%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between CLX and PDBC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

-0.05

The correlation between CLX and PDBC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Clorox Company

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CLX:
CLX с PGCLX с CHDCLX с SCHDCLX с KOCLX с PEPCLX с ECLCLX с VOO
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

CLX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLX
Ранг доходности на риск CLX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLXPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.46

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
3.14

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

6.35

-7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

13.39

-15.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLXPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.46

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.65

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.50

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CLX и PDBC

Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.34%

-49.52%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.52%

-7.19%

-24.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.11%

-13.95%

-32.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.11%

-27.63%

-18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.34%

-40.73%

-15.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.12%

-4.55%

-50.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-23.21%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

3.41%

+11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CLX и PDBC

The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

6.20%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.86%

15.78%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

18.61%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

19.12%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

17.78%

+6.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLX и PDBC

Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLX
The Clorox Company		5.60%4.88%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLX and PDBC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLX has higher volatility (10.77%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLX и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор