PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLX с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLX и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Clorox Company (CLX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -0.26% против 7.61% соответственно.


CLX

1 день
1.82%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
-9.14%
С начала года
0.23%
1 год
-18.71%
3 года*
-10.45%
5 лет*
-8.88%
10 лет*
-0.26%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLX и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLX
The Clorox Company
0.23%-35.59%17.72%4.99%-17.00%-11.50%34.46%2.23%6.55%27.14%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between CLX and GSG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г.

0.00

The correlation between CLX and GSG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Clorox Company

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

CLX vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLX
Ранг доходности на риск CLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX: 1919
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLX c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CLXGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.00

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

6.66

-7.76

CLX vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLX и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLX и GSG

Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLXGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.34%

-89.62%

+33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.52%

-18.81%

-12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.11%

-18.81%

-27.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.11%

-29.12%

-16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.34%

-57.64%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.96%

-59.56%

+9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-63.68%

+50.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.00%

5.63%

+11.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CLX и GSG

The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLXGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

7.17%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

21.54%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.21%

23.48%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.38%

22.80%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

22.00%

+2.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLX и GSG

Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLX
The Clorox Company
5.02%4.88%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CLX and GSG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLX has higher volatility (10.44%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs GSG's -89.62%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLX и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор