PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLX с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLX с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLX (The Clorox Company) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, CLX returned -0.88%/yr vs 7.69%/yr for GSG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLX и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Clorox Company (CLX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLX показывает доходность -10.11%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -0.88% против 7.69% соответственно.

CLX

1 день
-1.23%
1 месяц
2.37%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-13.82%
1 год
-28.88%
3 года*
-15.06%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
-0.88%

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLX и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLX
The Clorox Company		-10.11%-35.59%17.72%4.99%-17.00%-11.50%34.46%2.23%6.55%27.14%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between CLX and GSG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2006 г.

0.01

The correlation between CLX and GSG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Clorox Company

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с CLX:
CLX с PGCLX с CHDCLX с KOCLX с SCHDCLX с PEPCLX с ECLCLX с VOO
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

CLX vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLX
Ранг доходности на риск CLX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLX c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLXGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.26

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
2.88

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.40

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

5.47

-6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

14.39

-16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLX vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLX и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLXGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

2.26

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.70

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.35

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.09

+0.51

Просадки

Сравнение просадок CLX и GSG

Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLXGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.34%

-89.62%

+33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.52%

-9.46%

-22.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.11%

-14.94%

-31.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.11%

-29.12%

-16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.34%

-57.64%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.12%

-56.95%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-63.71%

+50.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

3.59%

+11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CLX и GSG

The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLXGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

7.65%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.86%

20.42%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

22.95%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

22.61%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

22.03%

+2.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLX и GSG

Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLX
The Clorox Company		5.60%4.88%2.98%3.34%3.33%2.60%2.15%2.63%2.41%2.21%2.62%2.38%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLX and GSG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLX has higher volatility (10.77%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs GSG's -89.62%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLX и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор