Сравнение CLX с GSG
CLX (The Clorox Company) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, CLX returned -0.26%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -0.26% против 7.61% соответственно.
CLX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- -18.71%
- 3 года*
- -10.45%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- -0.26%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам CLX и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 0.23% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between CLX and GSG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г. | 0.00 |
The correlation between CLX and GSG shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. GSG — Ранг доходности на риск
CLX
GSG
Сравнение CLX c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.00 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.66 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и GSG
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -89.62% | +33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -18.81% | -12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -18.81% | -27.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -29.12% | -16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -57.64% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.96% | -59.56% | +9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.51% | -63.68% | +50.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.00% | 5.63% | +11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и GSG
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 7.17% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 21.54% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.21% | 23.48% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.38% | 22.80% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 22.00% | +2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и GSG
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.02% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLX and GSG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.44%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs GSG's -89.62%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор