PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLU.NEO с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLU.NEO с DTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both exchange-traded funds - CLU.NEO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLU.NEO returned 11.02%/yr vs 13.06%/yr for DTD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности CLU.NEO и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как DTD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции CLU.NEO уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: 11.02% против 13.06% соответственно.

CLU.NEO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.97%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.24%
1 год
25.02%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.02%

DTD

1 день
-0.82%
1 месяц
3.37%
С начала года
11.39%
6 месяцев
10.81%
1 год
24.60%
3 года*
19.33%
5 лет*
14.94%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLU.NEO и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		8.69%15.20%14.82%13.13%-9.37%31.13%3.57%25.41%-11.16%14.83%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		11.39%9.01%28.74%8.20%3.03%25.11%0.72%21.88%1.47%9.88%

Correlation

The correlation between CLU.NEO and DTD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.57

The correlation between CLU.NEO and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с CLU.NEO:
CLU.NEO с FLCCCLU.NEO с RDVYCLU.NEO с IUSCLU.NEO с BCUSCLU.NEO с KATCLU.NEO с DFNDCLU.NEO с FEAC
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

CLU.NEO vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLU.NEO c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLU.NEODTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.61

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.65

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.33

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

17.94

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLU.NEO vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLU.NEO на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLU.NEO и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLU.NEODTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.28

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.90

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.12

-0.51

Просадки

Сравнение просадок CLU.NEO и DTD

Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки DTD в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLU.NEODTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-31.40%

-8.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-5.70%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-14.84%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-14.84%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-31.40%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.82%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-2.50%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.37%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CLU.NEO и DTD

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) имеют волатильность 2.30% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLU.NEODTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.20%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

7.32%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

9.48%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

11.72%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

14.49%

+3.59%

Сравнение комиссий CLU.NEO и DTD

CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLU.NEO и DTD

Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

CLU.NEO and DTD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.

CLU.NEO is categorized as Large Cap Blend Equities, while DTD is Large Cap Value Equities. CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.28% for DTD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор