Сравнение CLU.NEO с KAT
CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and KAT (Scharf ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CLU.NEO is passively managed, while KAT is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.75%/yr for KAT.
Доходность
Сравнение доходности CLU.NEO и KAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как KAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KAT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у KAT с доходностью 2.46%.
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
KAT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLU.NEO и KAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 6.99% |
KAT Scharf ETF | 2.46% | -0.02% |
Correlation
The correlation between CLU.NEO and KAT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLU.NEO vs. KAT — Ранг доходности на риск
CLU.NEO
KAT
Сравнение CLU.NEO c KAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Scharf ETF (KAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLU.NEO | KAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLU.NEO | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.30 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CLU.NEO и KAT
Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки KAT в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и KAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLU.NEO | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -7.81% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.65% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.37% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.NEO и KAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLU.NEO | KAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 10.33% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 10.33% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 10.33% | +7.75% |
Сравнение комиссий CLU.NEO и KAT
CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии KAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.NEO и KAT
Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как KAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
KAT Scharf ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLU.NEO and KAT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLU.NEO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLU.NEO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.75% for KAT.
They also come from different issuers: iShares and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.75% for KAT.
Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и KAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор