Сравнение CLU.NEO с RDVY
CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index while RDVY tracks the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 10 years, CLU.NEO returned 11.02%/yr vs 16.60%/yr for RDVY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.
Доходность
Сравнение доходности CLU.NEO и RDVY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как RDVY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RDVY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции CLU.NEO уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 11.02% против 16.60% соответственно.
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
RDVY
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 16.60%
Сравнение доходности по годам CLU.NEO и RDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 13.13% | -9.37% | 31.13% | 3.57% | 25.41% | -11.16% | 14.83% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 12.59% | 13.44% | 26.41% | 17.73% | -7.09% | 29.96% | 11.55% | 30.94% | -2.28% | 14.94% |
Correlation
The correlation between CLU.NEO and RDVY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г. | 0.58 |
The correlation between CLU.NEO and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLU.NEO vs. RDVY — Ранг доходности на риск
CLU.NEO
RDVY
Сравнение CLU.NEO c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLU.NEO | RDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 3.66 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 13.34 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLU.NEO | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.86 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CLU.NEO и RDVY
Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки RDVY в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и RDVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLU.NEO | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -35.07% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -8.29% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -19.27% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -21.72% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | -35.07% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.36% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.27% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.NEO и RDVY
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLU.NEO | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 3.98% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 11.06% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 13.99% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 16.76% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 19.18% | -1.10% |
Сравнение комиссий CLU.NEO и RDVY
CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.NEO и RDVY
Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности RDVY в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.91% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CLU.NEO and RDVY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.50% for RDVY.
Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и RDVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор