Сравнение CLU.NEO с IUS
CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLU.NEO returned 9.30%/yr vs 17.00%/yr for IUS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности CLU.NEO и IUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как IUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 17.86%.
CLU.NEO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 11.02%
IUS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 17.86%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLU.NEO и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 8.69% | 15.20% | 14.82% | 13.13% | -9.37% | 31.13% | 3.57% | 25.41% | -14.58% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 17.86% | 11.57% | 26.52% | 18.13% | -1.81% | 30.97% | 13.15% | 22.98% | -8.11% |
Correlation
The correlation between CLU.NEO and IUS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between CLU.NEO and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLU.NEO vs. IUS — Ранг доходности на риск
CLU.NEO
IUS
Сравнение CLU.NEO c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLU.NEO | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.69 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 7.73 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.84 | 29.41 | -14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLU.NEO | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 3.62 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.31 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.03 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CLU.NEO и IUS
Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки IUS в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLU.NEO | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.93% | -28.54% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -4.75% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -16.36% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -16.36% | -4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -2.98% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.25% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.NEO и IUS
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеют волатильность 2.30% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLU.NEO | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 2.32% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 7.53% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 10.16% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 12.99% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.04% | +2.04% |
Сравнение комиссий CLU.NEO и IUS
CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLU.NEO и IUS
Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IUS в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLU.NEO iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class | 1.20% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.28% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLU.NEO and IUS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.
CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.19% for IUS.
Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор