PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLU.NEO с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CLU.NEO и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как IUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 17.86%.


CLU.NEO

1 день
-0.17%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.48%
1 год
24.65%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.02%

IUS

1 день
0.57%
1 месяц
6.61%
С начала года
17.86%
6 месяцев
16.09%
1 год
36.56%
3 года*
22.59%
5 лет*
17.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLU.NEO и IUS


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class
8.69%15.20%14.82%13.13%-9.37%31.13%3.57%25.41%-14.58%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
17.86%11.57%26.52%18.13%-1.81%30.97%13.15%22.98%-8.11%

Correlation

The correlation between CLU.NEO and IUS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.54

The correlation between CLU.NEO and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

Invesco RAFI Strategic US ETF

Доходность на риск

CLU.NEO vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина

IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLU.NEO c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLU.NEOIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.69

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

7.73

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

29.41

-14.57

CLU.NEO vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLU.NEO на текущий момент составляет 2.50, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLU.NEO и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLU.NEOIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

3.62

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.31

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.03

-0.41

Просадки

Сравнение просадок CLU.NEO и IUS

Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки IUS в -28.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и IUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLU.NEOIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-28.54%

-11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-4.75%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-16.36%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-16.36%

-4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-2.98%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.25%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CLU.NEO и IUS

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеют волатильность 2.30% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLU.NEOIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.32%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

7.53%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

10.16%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

12.99%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

16.04%

+2.04%

Сравнение комиссий CLU.NEO и IUS

CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLU.NEO и IUS

Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IUS в 1.28%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class
1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF
1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CLU.NEO and IUS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.

CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.19% for IUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор