PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLU.NEO с FEAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLU.NEO с FEAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CLU.NEO is passively managed, while FEAC is actively managed. Over the past year, CLU.NEO returned 25.16% vs 32.04% for FEAC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.18%/yr for FEAC.

Доходность

Сравнение доходности CLU.NEO и FEAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как FEAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEAC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у FEAC с доходностью 13.85%.

CLU.NEO

1 день
-0.17%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.24%
1 год
25.16%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.02%

FEAC

1 день
-0.13%
1 месяц
8.37%
С начала года
13.85%
6 месяцев
12.57%
1 год
32.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLU.NEO и FEAC

2026 (YTD)20252024
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		8.69%15.20%-4.12%
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		13.85%12.60%1.18%

Correlation

The correlation between CLU.NEO and FEAC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CLU.NEO:
CLU.NEO с FLCCCLU.NEO с IUSCLU.NEO с RDVYCLU.NEO с BCUSCLU.NEO с KATCLU.NEO с DFNDCLU.NEO с FDVV
Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с DYNFFEAC с SCHGFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с QMAR

Доходность на риск

CLU.NEO vs. FEAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLU.NEO c FEAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLU.NEOFEACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.61

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.51

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.18

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

15.45

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLU.NEO vs. FEAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLU.NEO на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEAC равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLU.NEO и FEAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLU.NEOFEACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.10

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CLU.NEO и FEAC

Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки FEAC в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и FEAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLU.NEOFEACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-19.13%

-20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.70%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.13%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.12%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.08%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CLU.NEO и FEAC

Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLU.NEOFEACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.05%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

9.08%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

12.34%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

17.12%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.12%

+0.96%

Сравнение комиссий CLU.NEO и FEAC

CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FEAC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLU.NEO и FEAC

Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FEAC в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		0.85%0.94%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLU.NEO and FEAC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.18% for FEAC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и FEAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор