PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLU.NEO с BCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLU.NEO с BCUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) and BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CLU.NEO is passively managed, while BCUS is actively managed. Over the past year, CLU.NEO returned 25.16% vs 15.77% for BCUS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLU.NEO charges 0.72%/yr vs 0.70%/yr for BCUS.

Доходность

Сравнение доходности CLU.NEO и BCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как BCUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLU.NEO показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у BCUS с доходностью 12.24%.

CLU.NEO

1 день
-0.17%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.24%
1 год
25.16%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.02%

BCUS

1 день
-0.31%
1 месяц
5.51%
С начала года
12.24%
6 месяцев
10.20%
1 год
15.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLU.NEO и BCUS

2026 (YTD)202520242023
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		8.69%15.20%14.82%0.74%
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		12.24%1.68%31.63%0.27%

Correlation

The correlation between CLU.NEO and BCUS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.50

The correlation between CLU.NEO and BCUS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

Bancreek U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с CLU.NEO:
CLU.NEO с FLCCCLU.NEO с IUSCLU.NEO с RDVYCLU.NEO с KATCLU.NEO с DFNDCLU.NEO с FEACCLU.NEO с FDVV
Часто сравнивают с BCUS:
BCUS с ACWXBCUS с GRIDBCUS с VOOBCUS с DVOLBCUS с BSJOBCUS с SPTMBCUS с IVV

Доходность на риск

CLU.NEO vs. BCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BCUS
Ранг доходности на риск BCUS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCUS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCUS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCUS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLU.NEO c BCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) и Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLU.NEOBCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.13

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
1.75

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.21

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

1.91

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

6.89

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLU.NEO vs. BCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLU.NEO на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BCUS равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLU.NEO и BCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLU.NEOBCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.13

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.17

-0.55

Просадки

Сравнение просадок CLU.NEO и BCUS

Максимальная просадка CLU.NEO за все время составила -39.93%, что больше максимальной просадки BCUS в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.NEO и BCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLU.NEOBCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.93%

-16.98%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.28%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.31%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-2.91%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.32%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CLU.NEO и BCUS

Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) составляет 2.30%, в то время как у Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CLU.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLU.NEOBCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.29%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

11.84%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

14.03%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.77%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.77%

+2.31%

Сравнение комиссий CLU.NEO и BCUS

CLU.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BCUS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLU.NEO и BCUS

Дивидендная доходность CLU.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности BCUS в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCUS
Bancreek U.S. Large Cap ETF		0.32%0.49%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%

Часто задаваемые вопросы

CLU.NEO and BCUS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCUS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCUS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.

They also come from different issuers: iShares and Bancreek. Their fees differ too: 0.72% for CLU.NEO and 0.70% for BCUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLU.NEO и BCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор