График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares US Fundamental Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
CLU.NEO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares US Fundamental Index ETF (CLU.NEO) показал доход в -1.54% с начала года и 13.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLU.NEO составила 10.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.
iShares US Fundamental Index ETF
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CLU.NEO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.53% | 2.10% | -5.94% | -1.54% | |||||||||
| 2025 | 4.04% | -0.37% | -3.57% | -3.11% | 3.38% | 3.81% | 0.38% | 3.74% | 2.05% | 0.69% | 2.17% | 1.40% | 15.20% |
| 2024 | 0.76% | 3.81% | 4.68% | -4.27% | 2.97% | 0.08% | 4.42% | 1.33% | 1.08% | -0.55% | 5.94% | -5.67% | 14.82% |
| 2023 | 4.77% | -3.08% | -0.83% | 0.49% | -2.09% | 6.40% | 3.42% | -2.25% | -3.74% | -2.91% | 7.65% | 5.50% | 13.13% |
| 2022 | -2.32% | -1.79% | 4.61% | -6.65% | 1.90% | -9.09% | 6.02% | -2.24% | -9.26% | 8.55% | 6.81% | -4.22% | -9.37% |
| 2021 | 4.05% | 2.80% | 8.09% | 3.45% | 2.24% | -0.90% | 0.76% | 2.09% | -2.67% | 4.56% | -2.13% | 5.60% | 31.13% |
Метрики бенчмарка
iShares US Fundamental Index ETF: годовая альфа составляет 3.18%, бета — 0.80, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 05.01.2009.
- R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.18%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 97.78%
- Участие в снижении
- 95.66%
Комиссия
Комиссия CLU.NEO составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLU.NEO имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares US Fundamental Index ETF (CLU.NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLU.NEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.06 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 4.22 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CLU.NEO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares US Fundamental Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.80 | CA$0.80 | CA$0.71 | CA$0.65 | CA$0.70 | CA$0.57 | CA$0.61 | CA$0.53 | CA$0.52 | CA$0.49 | CA$0.49 | CA$0.49 |
Дивидендный доход | 1.33% | 1.31% | 1.32% | 1.35% | 1.63% | 1.19% | 1.66% | 1.46% | 1.77% | 1.46% | 1.63% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares US Fundamental Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.17 | CA$0.17 | |||||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.17 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.17 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.28 | CA$0.80 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.16 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.16 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.17 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.22 | CA$0.71 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.17 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.16 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.17 | CA$0.65 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.13 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.24 | CA$0.70 |
| 2021 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.13 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.15 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.18 | CA$0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares US Fundamental Index ETF показал максимальную просадку в 39.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка iShares US Fundamental Index ETF составляет 6.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.93% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 170 | 24 нояб. 2020 г. | 196 |
| -31.44% | 7 янв. 2009 г. | 42 | 6 мар. 2009 г. | 42 | 6 мая 2009 г. | 84 |
| -22.13% | 29 апр. 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 235 | 10 сент. 2012 г. | 343 |
| -20.66% | 14 янв. 2022 г. | 177 | 27 сент. 2022 г. | 309 | 19 дек. 2023 г. | 486 |
| -20.07% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 214 | 1 нояб. 2019 г. | 443 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...