PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) Коэффициент Шарпа: 2.50

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The iShares US Fundamental Index ETF (CLU) seeks to replicate, net of expenses, the performance of the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. The index includes the 1,000 largest U.S.-listed companies selected and weighted based on fundamental factors such as dividends, free cash flow, sales, and book value, providing exposure that aims to avoid overweighting overvalued stocks and underweighting undervalued stocks. CLU is the CAD-hedged Common Class share, which uses currency hedges to mitigate the impact of fluctuations in the U.S. dollar relative to the Canadian dollar. The ETF is managed by BlackRock Asset Management Canada Limited and was launched on September 8, 2006.

Коэффициент Шарпа CLU.NEO равен 2.50, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.50 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа CLU.NEO

Ранг коэффициента Шарпа CLU.NEO: 78.679
Выше среднего

CLU.NEO опережает 78.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция CLU.NEO на рынке

График показывает коэффициент Шарпа CLU.NEO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.39
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.39 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.69+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.71 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class с другими ETF в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность CLU.NEO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
KNGC.TOBrompton Canadian Cash Flow Kings ETF4.52
TPU.TOTD U.S. Equity Index ETF2.61
ETSX.TOEvolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged2.59
VUN.TOVanguard U.S. Total Market Index ETF2.55
CNCL.TOGlobal X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF2.53
QUU.TOMackenzie US Large Cap Equity Index ETF2.53
HBF.TOHarvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)2.52
XUU.TOiShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF2.51
CLU.NEOiShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class2.50
XUSC.TOiShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)2.49

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа CLU.NEO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда CLU.NEO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

CLU.NEO действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель