PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLTAX с QSTFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CLTAX (Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund) and QSTFX (Quantified STF Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, CLTAX returned 7.85%/yr vs 19.23%/yr for QSTFX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CLTAX charges 1.53%/yr vs 1.55%/yr for QSTFX.

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у QSTFX с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям QSTFX по среднегодовой доходности: 7.85% против 19.23% соответственно.

CLTAX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.17%
С начала года
9.72%
6 месяцев
7.35%
1 год
22.34%
3 года*
12.20%
5 лет*
2.92%
10 лет*
7.85%

QSTFX

1 день
0.00%
1 месяц
5.92%
С начала года
25.47%
6 месяцев
21.07%
1 год
48.41%
3 года*
22.08%
5 лет*
11.11%
10 лет*
19.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLTAX и QSTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		9.72%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%
QSTFX
Quantified STF Fund		25.47%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%

Correlation

The correlation between CLTAX and QSTFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2015 г.

0.48

The correlation between CLTAX and QSTFX shifts across timeframes, from 0.44 (5 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с MLXIXCLTAX с INSAXCLTAX с MBXIXCLTAX с MBXAX
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QFITXQSTFX с QCGDXQSTFX с QTSSXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с OTRFX

Доходность на риск

CLTAX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLTAXQSTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.90

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.50

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.76

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

7.04

+1.87

CLTAX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа QSTFX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и QSTFX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и QSTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLTAXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-49.03%

+20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-17.87%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-32.22%

+15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-49.03%

+22.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-49.03%

+20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.59%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-15.40%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.98%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и QSTFX

Текущая волатильность для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) составляет 5.28%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLTAXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

9.00%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

19.30%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

26.14%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

27.27%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

27.99%

-13.67%

Сравнение комиссий CLTAX и QSTFX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии QSTFX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и QSTFX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности QSTFX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		9.17%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%
QSTFX
Quantified STF Fund		8.49%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLTAX and QSTFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSTFX has higher volatility (9.00%) compared to CLTAX (5.28%). In terms of maximum drawdown, CLTAX dropped -28.93% vs QSTFX's -49.03%.

QSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLTAX и QSTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор