PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLTAX с PDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLTAX (Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund) and PDX (PIMCO Dynamic Income Strategy Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CLTAX returned 3.27%/yr vs 22.66%/yr for PDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CLTAX charges 1.53%/yr vs 2.31%/yr for PDX.

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 18.28%.

CLTAX

1 день
-0.40%
1 месяц
2.27%
С начала года
10.85%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.72%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.27%
10 лет*
7.61%

PDX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.92%
С начала года
18.28%
6 месяцев
19.91%
1 год
11.83%
3 года*
27.51%
5 лет*
22.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLTAX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.85%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%3.49%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		18.28%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Correlation

The correlation between CLTAX and PDX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.30

The correlation between CLTAX and PDX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с INSAXCLTAX с MBXIXCLTAX с MLXIXCLTAX с MBXAX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Доходность на риск

CLTAX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTAXPDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.83

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.24

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

0.76

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

1.73

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTAX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTAXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.83

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.89

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.30

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и PDX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и PDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLTAXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-80.63%

+51.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-15.65%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-37.24%

+20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-37.24%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-14.08%

+13.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-18.84%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

6.84%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и PDX

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLTAXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.04%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.14%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

14.34%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

25.62%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

36.47%

-22.17%

Сравнение комиссий CLTAX и PDX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и PDX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности PDX в 21.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		9.08%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.26%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLTAX and PDX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLTAX has higher volatility (3.70%) compared to PDX (3.04%). In terms of maximum drawdown, CLTAX dropped -28.93% vs PDX's -80.63%.

CLTAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLTAX и PDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор