PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLTAX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLTAX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		-2.21%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%3.49%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

CLTAX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.19%
1 год
13.92%
3 года*
8.19%
5 лет*
1.40%
10 лет*
5.99%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с MLXIXCLTAX с CPEAXCLTAX с INSAXCLTAX с ATRFXCLTAX с MBXAX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий CLTAX и PDX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

CLTAX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTAXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.35

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.59

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.46

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

1.13

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTAX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTAXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.35

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.04

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.30

+0.26

Корреляция

Корреляция между CLTAX и PDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и PDX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.29%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и PDX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLTAXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-80.63%

+51.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-20.21%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-37.24%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-15.21%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-18.92%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

8.25%

-5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и PDX

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLTAXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.49%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

11.47%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

22.80%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

25.81%

-11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

36.86%

-22.63%