PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с PAUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLTAX с PAUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).

CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLTAX и PAUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		-2.21%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.77%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции CLTAX превзошли акции PAUIX по среднегодовой доходности: 5.99% против 4.66% соответственно.

CLTAX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.19%
1 год
13.92%
3 года*
8.19%
5 лет*
1.40%
10 лет*
5.99%

PAUIX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.58%
1 год
13.75%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.83%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с MLXIXCLTAX с CPEAXCLTAX с INSAXCLTAX с ATRFXCLTAX с MBXAX
Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с MOJOXPAUIX с TFAQXPAUIX с SAPEXPAUIX с GUG

Сравнение комиссий CLTAX и PAUIX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

CLTAX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTAXPAUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.93

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.53

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.42

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

8.92

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTAX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PAUIX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTAXPAUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.93

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.30

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.60

-0.04

Корреляция

Корреляция между CLTAX и PAUIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и PAUIX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности PAUIX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.29%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.02%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и PAUIX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что больше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и PAUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLTAXPAUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-26.84%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-6.05%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-26.15%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-26.84%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-5.10%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-5.94%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.64%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и PAUIX

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLTAXPAUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

2.94%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

4.70%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

7.47%

+11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

9.64%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

9.00%

+5.23%