PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLTAX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLTAX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		-2.21%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 8.41% соответственно.

CLTAX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.19%
1 год
13.92%
3 года*
8.19%
5 лет*
1.40%
10 лет*
5.99%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с MLXIXCLTAX с INSAXCLTAX с MBXIXCLTAX с ATRFX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий CLTAX и HFSAX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

CLTAX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTAXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.37

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.18

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.78

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

9.69

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTAX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTAXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.37

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.62

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.35

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.30

-0.73

Корреляция

Корреляция между CLTAX и HFSAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и HFSAX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.29%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и HFSAX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLTAXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-12.81%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-3.68%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-12.81%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-12.81%

-16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-3.60%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-2.39%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.06%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и HFSAX

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLTAXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

1.72%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

3.68%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

4.41%

+14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

6.31%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

6.25%

+7.98%