Сравнение CLTAX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CLTAX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLTAX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -2.21% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции CLTAX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 5.99% против 7.90% соответственно.
CLTAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 5.99%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLTAX и GOIIX
CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
CLTAX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
CLTAX
GOIIX
Сравнение CLTAX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLTAX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.39 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.85 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.30 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.74 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLTAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.39 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.62 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CLTAX и GOIIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLTAX и GOIIX
Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.29% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок CLTAX и GOIIX
Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLTAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.93% | -43.63% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -8.55% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.92% | -23.78% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -25.07% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -5.34% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -6.44% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.15% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLTAX и GOIIX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLTAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.36% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 6.73% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 10.54% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 10.61% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 11.23% | +3.00% |