PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLTAX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLTAX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CLTAX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLTAX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		-2.21%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, CLTAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции CLTAX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 5.99% против 4.77% соответственно.

CLTAX

1 день
3.68%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-1.19%
1 год
13.92%
3 года*
8.19%
5 лет*
1.40%
10 лет*
5.99%

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с MLXIXCLTAX с MBXIXCLTAX с INSAXCLTAX с ATRFX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с MOJOXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFX

Сравнение комиссий CLTAX и ABRZX

CLTAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.

CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Доходность на риск

CLTAX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLTAX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLTAXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.17

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.80

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.81

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

11.25

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLTAX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLTAX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLTAX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLTAXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.17

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.02

Корреляция

Корреляция между CLTAX и ABRZX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLTAX и ABRZX

Дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности ABRZX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		10.29%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок CLTAX и ABRZX

Максимальная просадка CLTAX за все время составила -28.93%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLTAX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLTAXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.93%

-26.62%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-6.90%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.92%

-19.33%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.93%

-26.62%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-1.50%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-4.79%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.72%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CLTAX и ABRZX

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CLTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLTAXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

4.07%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

7.59%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

9.37%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

12.17%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

10.88%

+3.35%