Сравнение CLSM с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
CLSM и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSM - это пассивный фонд от Cabana, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSM и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 1.09% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | 9.10% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.22% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.22%.
CLSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSM и TRTY
CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
CLSM vs. TRTY — Ранг доходности на риск
CLSM
TRTY
Сравнение CLSM c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.91 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.46 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.83 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 13.24 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.91 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.57 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CLSM и TRTY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и TRTY
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности TRTY в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.89% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и TRTY
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSM | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -22.35% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -5.93% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -2.92% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -4.24% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.61% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и TRTY
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSM | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.92% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 8.55% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 10.97% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 10.74% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 10.47% | +1.95% |