PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSM с TDSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSM с TDSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while TDSC is actively managed. Over the past 3 years, CLSM returned 13.75%/yr vs 11.01%/yr for TDSC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.

Доходность

Сравнение доходности CLSM и TDSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSM показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у TDSC с доходностью 11.42%.

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSM и TDSC

2026 (YTD)20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%-19.67%4.58%

Correlation

The correlation between CLSM and TDSC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.88

The correlation between CLSM and TDSC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLSM и TDSC

Секторы
CLSM
TDSC

Технологии

51.8%
28.5%

Потребительский защитный сектор

34.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.4%
4.3%

Здравоохранение

1.4%
19.9%

Промышленность

1.0%
2.0%

Коммунальные услуги

0.5%
15.0%

Сырьевые материалы

0.4%
0.7%

Энергетика

0.2%
17.6%

Финансовые услуги

0.1%
3.9%

Недвижимость

0.0%
0.1%

Технологии

CLSM
51.8%
TDSC
28.5%

Потребительский защитный сектор

CLSM
34.8%
TDSC
3.4%

Коммуникационные услуги

CLSM
5.5%
TDSC
4.7%

Потребительский циклический сектор

CLSM
4.4%
TDSC
4.3%

Здравоохранение

CLSM
1.4%
TDSC
19.9%

Промышленность

CLSM
1.0%
TDSC
2.0%

Коммунальные услуги

CLSM
0.5%
TDSC
15.0%

Сырьевые материалы

CLSM
0.4%
TDSC
0.7%

Энергетика

CLSM
0.2%
TDSC
17.6%

Финансовые услуги

CLSM
0.1%
TDSC
3.9%

Недвижимость

CLSM
0.0%
TDSC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD
Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ

Доходность на риск

CLSM vs. TDSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c TDSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSMTDSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.25

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.17

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.74

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

14.51

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSM vs. TDSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSM на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDSC равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSM и TDSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSMTDSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CLSM и TDSC

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и TDSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSMTDSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-21.51%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-5.35%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-14.24%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.14%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-9.38%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.37%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и TDSC

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSMTDSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.06%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

6.61%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

8.90%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

10.28%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

10.22%

+2.25%

Сравнение комиссий CLSM и TDSC

CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и TDSC

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TDSC в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

CLSM and TDSC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to TDSC (2.06%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs TDSC's -21.51%.

On 3-year performance, CLSM leads with 13.75% vs 11.01% for TDSC. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TDSC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 13.75% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

TDSC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.75% for CLSM.

They also come from different issuers: Cabana and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.69% for TDSC.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSM и TDSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор