Сравнение CLSM с SFTY
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and SFTY (Horizon Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.77%/yr for SFTY.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и SFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у SFTY с доходностью 9.84%.
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFTY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и SFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 20.45% | 9.24% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 9.84% | 11.73% |
Correlation
The correlation between CLSM and SFTY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. SFTY — Ранг доходности на риск
CLSM
SFTY
Сравнение CLSM c SFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Horizon Managed Risk ETF (SFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | SFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 2.11 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и SFTY
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки SFTY в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и SFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -8.64% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.32% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -1.10% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и SFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | SFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 11.64% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 11.64% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 11.64% | +0.83% |
Сравнение комиссий CLSM и SFTY
CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SFTY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и SFTY
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности SFTY в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and SFTY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Cabana and Horizon. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.77% for SFTY.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и SFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор