Сравнение CLSM с RAAX
CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. CLSM is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past 5 years, CLSM returned 3.54%/yr vs 13.19%/yr for RAAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.89%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у RAAX с доходностью 12.31%.
CLSM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSM и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.11% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | 8.22% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 12.31% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 4.20% |
Correlation
The correlation between CLSM and RAAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSM vs. RAAX — Ранг доходности на риск
CLSM
RAAX
Сравнение CLSM c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSM | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.97 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 9.09 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSM и RAAX
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSM | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -33.91% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -8.81% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | -11.59% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -23.55% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -8.13% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -6.77% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.88% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и RAAX
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) имеют волатильность 4.63% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSM | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.62% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 12.50% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 14.70% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 15.72% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 15.79% | -3.08% |
Сравнение комиссий CLSM и RAAX
CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии RAAX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и RAAX
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности RAAX в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.78% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.08% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
CLSM and RAAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (4.63%) compared to RAAX (4.62%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs RAAX's -33.91%.
On 5-year performance, RAAX leads with 13.19% vs 3.54% for CLSM. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RAAX has performed better with a 13.19% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.89% for RAAX.
RAAX has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.78% for CLSM.
CLSM is categorized as Tactical Allocation, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Cabana and VanEck. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.89% for RAAX.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSM и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор