Сравнение CLSM с ONOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF).
CLSM и ONOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSM - это пассивный фонд от Cabana, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CLSM и ONOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSM и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 1.09% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | 9.10% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.60% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 9.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSM показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью -3.60%.
CLSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSM и ONOF
CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Доходность на риск
CLSM vs. ONOF — Ранг доходности на риск
CLSM
ONOF
Сравнение CLSM c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSM | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.08 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 4.60 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSM | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.71 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.60 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между CLSM и ONOF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSM и ONOF
Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ONOF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.89% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок CLSM и ONOF
Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и ONOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSM | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.77% | -26.21% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -7.58% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.36% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -6.31% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.87% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSM и ONOF
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSM | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.53% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 8.95% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 17.32% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 14.34% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 14.44% | -2.02% |