PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSM с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSM с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. CLSM is passively managed, while ELM is actively managed. Over the past year, CLSM returned 34.21% vs 19.85% for ELM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности CLSM и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSM показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 7.56%.

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSM и ELM

2026 (YTD)2025
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%11.69%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%11.89%

Correlation

The correlation between CLSM and ELM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.81

The correlation between CLSM and ELM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CLSM и ELM

Секторы
CLSM
ELM

Технологии

51.8%
22.0%

Потребительский защитный сектор

34.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
6.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.1%

Здравоохранение

1.4%
8.3%

Промышленность

1.0%
12.6%

Коммунальные услуги

0.5%
3.0%

Сырьевые материалы

0.4%
5.4%

Энергетика

0.2%
4.8%

Финансовые услуги

0.1%
18.3%

Недвижимость

0.0%
4.7%

Технологии

CLSM
51.8%
ELM
22.0%

Потребительский защитный сектор

CLSM
34.8%
ELM
5.2%

Коммуникационные услуги

CLSM
5.5%
ELM
6.6%

Потребительский циклический сектор

CLSM
4.4%
ELM
9.1%

Здравоохранение

CLSM
1.4%
ELM
8.3%

Промышленность

CLSM
1.0%
ELM
12.6%

Коммунальные услуги

CLSM
0.5%
ELM
3.0%

Сырьевые материалы

CLSM
0.4%
ELM
5.4%

Энергетика

CLSM
0.2%
ELM
4.8%

Финансовые услуги

CLSM
0.1%
ELM
18.3%

Недвижимость

CLSM
0.0%
ELM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с GDTELM с AGOXELM с COROELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

CLSM vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSMELMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.13

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.00

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.65

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

11.00

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSM vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSM на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSM и ELM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSMELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.49

-1.14

Просадки

Сравнение просадок CLSM и ELM

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSMELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-9.02%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-7.52%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.58%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-1.32%

-15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.81%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и ELM

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Elm Market Navigator ETF (ELM) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что CLSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSMELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.59%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

7.52%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

9.38%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

10.27%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

10.27%

+2.20%

Сравнение комиссий CLSM и ELM

CLSM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и ELM

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ELM в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLSM and ELM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to ELM (2.59%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs ELM's -9.02%.

On 1-year performance, CLSM leads with 34.21% vs 19.85% for ELM. On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. On volatility, ELM has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 34.21% return vs 19.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.75% for CLSM.

They also come from different issuers: Cabana and Elm. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.24% for ELM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSM и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор