PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSM с DALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSM с DALI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) and DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) are both Tactical Allocation funds - CLSM tracks the Actively Managed while DALI tracks the Dorsey Wright DALI 1 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CLSM returned 13.75%/yr vs 7.87%/yr for DALI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLSM charges 0.82%/yr vs 0.90%/yr for DALI.

Доходность

Сравнение доходности CLSM и DALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSM показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у DALI с доходностью 7.72%.

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

DALI

1 день
-0.79%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.33%
1 год
21.34%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSM и DALI

2026 (YTD)20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%3.78%-23.23%9.10%
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		7.72%11.89%19.93%-8.48%-8.10%6.09%

Correlation

The correlation between CLSM and DALI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.59

Over the past year, CLSM and DALI have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CLSM и DALI

Секторы
CLSM
DALI

Технологии

51.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

34.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.1%

Здравоохранение

1.4%
3.3%

Промышленность

1.0%
29.9%

Коммунальные услуги

0.5%
5.5%

Сырьевые материалы

0.4%
9.9%

Энергетика

0.2%
9.6%

Финансовые услуги

0.1%
10.5%

Недвижимость

0.0%
5.3%

Технологии

CLSM
51.8%
DALI
10.5%

Потребительский защитный сектор

CLSM
34.8%
DALI
3.5%

Коммуникационные услуги

CLSM
5.5%
DALI
3.0%

Потребительский циклический сектор

CLSM
4.4%
DALI
9.1%

Здравоохранение

CLSM
1.4%
DALI
3.3%

Промышленность

CLSM
1.0%
DALI
29.9%

Коммунальные услуги

CLSM
0.5%
DALI
5.5%

Сырьевые материалы

CLSM
0.4%
DALI
9.9%

Энергетика

CLSM
0.2%
DALI
9.6%

Финансовые услуги

CLSM
0.1%
DALI
10.5%

Недвижимость

CLSM
0.0%
DALI
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD
Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с RPARDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSB

Доходность на риск

CLSM vs. DALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSM c DALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) и First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSMDALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.24

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.77

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.71

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

6.33

+10.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSM vs. DALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа DALI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSM и DALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSMDALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.24

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.31

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CLSM и DALI

Максимальная просадка CLSM за все время составила -27.77%, что меньше максимальной просадки DALI в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSM и DALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSMDALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.77%

-36.06%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-12.54%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-23.30%

+8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.40%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.49%

-10.14%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.38%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSM и DALI

Текущая волатильность для Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) составляет 3.58%, в то время как у First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что CLSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSMDALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.49%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

14.37%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

17.31%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

19.66%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

20.92%

-8.45%

Сравнение комиссий CLSM и DALI

CLSM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии DALI в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSM и DALI

Дивидендная доходность CLSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности DALI в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%0.00%0.00%0.00%
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.38%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%

Часто задаваемые вопросы

CLSM and DALI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DALI has higher volatility (6.49%) compared to CLSM (3.58%). In terms of maximum drawdown, CLSM dropped -27.77% vs DALI's -36.06%.

On 3-year performance, CLSM leads with 13.75% vs 7.87% for DALI. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, CLSM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLSM has performed better with a 13.75% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.90% for DALI.

CLSM has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.38% for DALI.

CLSM tracks Actively Managed, while DALI tracks Dorsey Wright DALI 1 Index. They also come from different issuers: Cabana and First Trust. Their fees differ too: 0.82% for CLSM and 0.90% for DALI.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSM и DALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор