Сравнение CLSK с BITO
CLSK (CleanSpark, Inc.) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, CLSK returned 62.37%/yr vs 26.82%/yr for BITO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 65.81%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
CLSK
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 25.13%
- С начала года
- 65.81%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 76.08%
- 3 года*
- 62.37%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- -5.95%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSK и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 65.81% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -42.99% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between CLSK and BITO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between CLSK and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. BITO — Ранг доходности на риск
CLSK
BITO
Сравнение CLSK c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSK | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.84 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.83 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -1.44 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.97 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.10 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CLSK и BITO
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -77.86% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -50.64% | -14.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -50.64% | -20.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -50.64% | -26.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.49% | -36.75% | -32.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.67% | 29.27% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и BITO
CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.14% | 9.03% | +12.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.43% | 33.71% | +28.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.30% | 43.61% | +44.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.73% | 55.10% | +45.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.19% | 55.10% | +128.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSK и BITO
CLSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLSK and BITO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSK has higher volatility (21.14%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs BITO's -77.86%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор