PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLSK с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLSK с BITO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLSK (CleanSpark, Inc.) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, CLSK returned 23.61%/yr vs 21.06%/yr for BITO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CLSK и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.

CLSK

1 день
-8.70%
1 месяц
-25.26%
6 месяцев
1.34%
С начала года
27.47%
1 год
2.63%
3 года*
23.61%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
-8.09%

BITO

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
-33.51%
С начала года
-27.77%
1 год
-48.16%
3 года*
21.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLSK и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
CLSK
CleanSpark, Inc.		27.47%9.88%-16.50%440.69%-78.57%-41.52%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-27.77%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%

Correlation

The correlation between CLSK and BITO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.66

The correlation between CLSK and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CleanSpark, Inc.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с CLSK:
CLSK с MARACLSK с IRENCLSK с BTC-USDCLSK с RIOTCLSK с CIFRCLSK с MSTRCLSK с HUT
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

CLSK vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг доходности на риск CLSK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSK c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLSKBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-1.10

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
-1.70

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.81

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.89

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-1.42

+1.49

CLSK vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLSK и BITO

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSKBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-77.86%

-20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.74%

-54.47%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.28%

-54.47%

-16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.33%

-50.18%

-32.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.84%

-37.06%

-32.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.46%

33.91%

+6.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и BITO

CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 23.24% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSKBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.24%

10.49%

+12.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.72%

34.48%

+27.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.48%

44.10%

+44.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

101.14%

54.80%

+46.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

183.35%

54.80%

+128.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и BITO

CLSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%.

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		60.24%78.29%61.59%15.14%
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CLSK and BITO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLSK has higher volatility (23.24%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs BITO's -77.86%.

CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLSK и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор