Сравнение CLSE с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
CLSE и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSE и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSE и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.84%.
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и VAMO
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
CLSE vs. VAMO — Ранг доходности на риск
CLSE
VAMO
Сравнение CLSE c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSE | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.94 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.80 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 4.00 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | 13.00 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSE | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.94 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.25 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между CLSE и VAMO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и VAMO
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности VAMO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и VAMO
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSE | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -41.84% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -5.55% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -2.11% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -10.10% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.71% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и VAMO
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSE | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 2.97% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 8.76% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 11.39% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.89% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 18.08% | -4.21% |