Сравнение CLSE с SPEDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX).
CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSE и SPEDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSE и SPEDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 4.79% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -7.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%.
CLSE
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и SPEDX
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.
Доходность на риск
CLSE vs. SPEDX — Ранг доходности на риск
CLSE
SPEDX
Сравнение CLSE c SPEDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSE | SPEDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.48 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 0.72 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.09 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 0.54 | +3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | 1.64 | +18.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSE | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.48 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.48 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между CLSE и SPEDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и SPEDX
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SPEDX в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.91% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и SPEDX
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SPEDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSE | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -29.02% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -9.18% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -8.39% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -7.00% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 3.04% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и SPEDX
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSE | SPEDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 2.82% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 7.66% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 10.44% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 12.00% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 12.78% | +1.09% |