PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLSE с SPEDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLSE и SPEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и SPEDX


2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
4.79%20.44%35.54%17.54%-3.04%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund
-6.41%6.22%23.03%4.24%-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у SPEDX с доходностью -6.41%.


CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
10 лет*

SPEDX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
4.68%
3 года*
8.59%
5 лет*
1.72%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Convergence Long/Short Equity ETF

Alger Dynamic Opportunities Fund

Сравнение комиссий CLSE и SPEDX

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии SPEDX в 0.91%.


Доходность на риск

CLSE vs. SPEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c SPEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLSESPEDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.48

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

0.72

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

0.54

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

1.64

+18.65

CLSE vs. SPEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SPEDX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и SPEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLSESPEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.48

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.48

+0.80

Корреляция

Корреляция между CLSE и SPEDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и SPEDX

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SPEDX в 0.10%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund
0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и SPEDX

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки SPEDX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и SPEDX.


Загрузка...

Показатели просадок


CLSESPEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-29.02%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.18%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-8.39%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.00%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.04%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и SPEDX

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLSESPEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

2.82%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

7.66%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

10.44%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

12.00%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

12.78%

+1.09%