Сравнение SPEDX с QLEIX

С начала года, SPEDX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции SPEDX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 7.51% против 11.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPEDX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEDX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPEDX и QLEIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QLEIX в 1.81%

Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и QLEIX.

Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.