PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с EMPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с EMPB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB).

CLSE и EMPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSE и EMPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и EMPB

2026 (YTD)20252024
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%-2.09%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.99%14.84%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у EMPB с доходностью 1.99%.

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMPB

1 день
0.67%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND
Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с QAIEMPB с CSM

Сравнение комиссий CLSE и EMPB

CLSE берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии EMPB в 1.82%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

CLSE vs. EMPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c EMPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSEEMPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.42

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.11

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

2.91

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

8.50

+11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. EMPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа EMPB равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и EMPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSEEMPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.42

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.13

+0.15

Корреляция

Корреляция между CLSE и EMPB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и EMPB

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности EMPB в 0.86%

TTM2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.86%0.88%0.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и EMPB

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что больше максимальной просадки EMPB в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и EMPB.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSEEMPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-7.55%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-5.98%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.34%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.64%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.05%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и EMPB

Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) имеют волатильность 5.74% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSEEMPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.79%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.51%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

12.22%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

12.25%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

12.25%

+1.62%