Сравнение CLSE с CSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM).
CLSE и CSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CSM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. Фонд был запущен 13 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CLSE и CSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLSE и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 2.96% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -3.04% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | -5.83% | 21.84% | 22.09% | 23.50% | -11.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CLSE показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью -5.83%.
CLSE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CLSE и CSM
CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Доходность на риск
CLSE vs. CSM — Ранг доходности на риск
CLSE
CSM
Сравнение CLSE c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLSE | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.99 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.53 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 1.49 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.56 | 6.81 | +12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLSE | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.99 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.81 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между CLSE и CSM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSE и CSM
Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CSM в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.92% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.16% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок CLSE и CSM
Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и CSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLSE | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.45% | -36.11% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -12.92% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -7.17% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.07% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.82% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSE и CSM
Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Proshares Large Cap Core Plus (CSM) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что CLSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLSE | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.79% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.49% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 18.97% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.12% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 18.37% | -4.52% |