PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLSE с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLSE с CLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).

CLSE и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CLSE и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLSE и CLIX

2026 (YTD)2025202420232022
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		2.96%20.44%35.54%17.54%-3.04%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-11.46%32.81%20.73%28.97%-38.67%

Доходность по периодам

С начала года, CLSE показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.46%.

CLSE

1 день
2.44%
1 месяц
-1.02%
С начала года
2.96%
6 месяцев
9.11%
1 год
31.47%
3 года*
24.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLIX

1 день
3.23%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.75%
1 год
16.49%
3 года*
17.93%
5 лет*
-8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Convergence Long/Short Equity ETF

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND
Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с FALNCLIX с ARKGCLIX с QQQCLIX с SPY

Сравнение комиссий CLSE и CLIX

CLSE берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF

Доходность на риск

CLSE vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLSE c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSECLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.72

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.10

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

0.77

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.56

2.25

+17.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLSE vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLSE на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CLIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSE и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSECLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.72

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.15

+1.10

Корреляция

Корреляция между CLSE и CLIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSE и CLIX

Дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности CLIX в 0.60%

TTM202520242023202220212020
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.92%0.95%0.93%1.21%0.85%0.00%0.00%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.60%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%

Просадки

Сравнение просадок CLSE и CLIX

Максимальная просадка CLSE за все время составила -16.45%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSE и CLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSECLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.45%

-73.21%

+56.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-19.57%

+11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-47.70%

+45.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-34.53%

+30.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

6.70%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CLSE и CLIX

Текущая волатильность для Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) составляет 5.68%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CLSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSECLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

7.78%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

16.32%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

22.94%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

27.03%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

26.04%

-12.19%