PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLIX с IXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLIX с IXJ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).

CLIX и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLIX или IXJ.

Корреляция

Корреляция между CLIX и IXJ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CLIX и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLIX:

0.64

IXJ:

-0.62

Коэф-т Сортино

CLIX:

0.88

IXJ:

-0.58

Коэф-т Омега

CLIX:

1.11

IXJ:

0.93

Коэф-т Кальмара

CLIX:

0.20

IXJ:

-0.42

Коэф-т Мартина

CLIX:

1.81

IXJ:

-0.89

Индекс Язвы

CLIX:

6.76%

IXJ:

8.50%

Дневная вол-ть

CLIX:

21.85%

IXJ:

15.19%

Макс. просадка

CLIX:

-73.21%

IXJ:

-40.60%

Текущая просадка

CLIX:

-52.37%

IXJ:

-16.91%

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -2.83%.

CLIX

С начала года

7.08%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

6.20%

1 год

13.79%

5 лет

-6.83%

10 лет

N/A

IXJ

С начала года

-2.83%

1 месяц

-3.37%

6 месяцев

-7.35%

1 год

-9.32%

5 лет

5.55%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CLIX и IXJ

CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.

CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
IXJ
iShares Global Healthcare ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLIX и IXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIX
Ранг риск-скорректированной доходности CLIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLIX c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и IXJ

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IXJ в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.31%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.54%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%

Просадки

Сравнение просадок CLIX и IXJ

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и IXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и IXJ

Текущая волатильность для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) составляет 6.52%, в то время как у iShares Global Healthcare ETF (IXJ) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что CLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...