PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CLIX с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CLIX и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLIX и IXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
-11.46%32.81%20.73%28.97%-46.73%-39.96%90.91%17.32%6.34%-2.09%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
-3.96%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, CLIX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -3.96%.


CLIX

1 день
3.23%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-10.75%
1 год
16.49%
3 года*
17.93%
5 лет*
-8.58%
10 лет*

IXJ

1 день
1.96%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
6.20%
1 год
4.10%
3 года*
5.42%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Long Online/Short Stores ETF

iShares Global Healthcare ETF

Сравнение комиссий CLIX и IXJ

CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.


Доходность на риск

CLIX vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIX c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLIXIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.24

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.45

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.44

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

1.04

+1.21

CLIX vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIX и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLIXIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.24

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.38

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.42

-0.28

Корреляция

Корреляция между CLIX и IXJ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIX и IXJ

Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности IXJ в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.60%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF
1.45%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Просадки

Сравнение просадок CLIX и IXJ

Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и IXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


CLIXIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.21%

-40.60%

-32.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-10.35%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.22%

-18.14%

-50.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.70%

-8.03%

-39.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.53%

-6.92%

-27.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

4.41%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIX и IXJ

ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что CLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CLIXIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

5.06%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

10.43%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

17.31%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

14.07%

+12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.04%

15.66%

+10.38%