PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLS с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLS с MGK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CLS (Celestica Inc.) is a stock, while MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Over the past 10 years, CLS returned 39.71%/yr vs 18.35%/yr for MGK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CLS и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у MGK с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 39.71% против 18.35% соответственно.

CLS

1 день
1.99%
1 месяц
-17.50%
6 месяцев
-2.00%
С начала года
3.97%
1 год
91.94%
3 года*
167.48%
5 лет*
110.20%
10 лет*
39.71%
Всё время*
13.29%

MGK

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
6 месяцев
6.54%
С начала года
5.38%
1 год
16.32%
3 года*
22.73%
5 лет*
13.40%
10 лет*
18.35%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS
Celestica Inc.		3.97%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.38%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between CLS and MGK is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.51

The correlation between CLS and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

CLS vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLSMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.92

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.35

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.97

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

3.13

+3.26

CLS vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLS и MGK

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-48.43%

-48.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-16.85%

-19.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.96%

-23.36%

-30.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-36.01%

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

-36.01%

-44.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.94%

-5.59%

-29.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.15%

-7.57%

-65.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

5.22%

+9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и MGK

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.22%

6.05%

+13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.76%

14.38%

+40.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.54%

17.82%

+56.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.25%

22.88%

+35.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.31%

21.98%

+28.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и MGK

CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.34%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

CLS and MGK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (19.22%) compared to MGK (6.05%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs MGK's -48.43%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор