PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLS с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLS (Celestica Inc.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, CLS returned 45.51%/yr vs 11.24%/yr for FDL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 54.98%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 45.51% против 11.24% соответственно.

CLS

1 день
-3.02%
1 месяц
8.89%
С начала года
54.98%
6 месяцев
48.55%
1 год
277.82%
3 года*
226.85%
5 лет*
121.36%
10 лет*
45.51%

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLS и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLS
Celestica Inc.		54.98%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between CLS and FDL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.38

The correlation between CLS and FDL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

CLS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.96
2.11

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.25

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.57

5.56

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.15

13.56

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96

2.11

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.14

0.88

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CLS и FDL

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLSFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-65.93%

-31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-4.27%

-24.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.96%

-12.24%

-41.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-16.46%

-37.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

-41.40%

-39.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-2.18%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.38%

-9.66%

-63.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.57%

1.75%

+9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и FDL

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 22.24% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLSFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.24%

2.85%

+19.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.06%

7.87%

+45.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.76%

11.28%

+59.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.21%

14.31%

+42.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.69%

17.11%

+32.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и FDL

CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

CLS and FDL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (22.24%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, CLS dropped -96.93% vs FDL's -65.93%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLS и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор