PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPAX с LQDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLPAX с LQDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI).

CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CLPAX и LQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLPAX и LQDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		-6.01%12.32%11.42%35.92%-30.54%13.11%5.25%19.41%-4.90%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		-0.18%8.84%1.48%8.85%-15.33%7.53%11.82%15.83%-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, CLPAX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у LQDI с доходностью -0.18%.

CLPAX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-6.20%
1 год
14.98%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.87%
10 лет*
5.45%

LQDI

1 день
0.36%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.60%
1 год
4.79%
3 года*
4.55%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CLPAX:
CLPAX с ^IBEXCLPAX с AIAI.LCLPAX с QQQCLPAX с SWPPXCLPAX с VOOCLPAX с VTSAXCLPAX с ROM
Часто сравнивают с LQDI:
LQDI с BNDLQDI с LQDLQDI с HYGHLQDI с NUSALQDI с VOOLQDI с BNDXLQDI с FXNAX

Сравнение комиссий CLPAX и LQDI

CLPAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии LQDI в 0.18%.

CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CLPAX vs. LQDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPAX
Ранг доходности на риск CLPAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LQDI
Ранг доходности на риск LQDI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPAX c LQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPAXLQDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.80

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.11

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

3.97

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLPAX vs. LQDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPAX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDI равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPAX и LQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPAXLQDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.80

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.27

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между CLPAX и LQDI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPAX и LQDI

Дивидендная доходность CLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности LQDI в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPAX
Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund		9.69%9.10%0.00%0.00%2.68%0.32%0.49%5.41%0.30%0.02%0.00%17.26%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.55%4.46%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLPAX и LQDI

Максимальная просадка CLPAX за все время составила -32.47%, что больше максимальной просадки LQDI в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPAX и LQDI.

Загрузка...

Показатели просадок

CLPAXLQDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-28.99%

-3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-4.01%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-20.67%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-1.52%

-10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-5.36%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.21%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPAX и LQDI

Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что CLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLPAXLQDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.20%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

3.81%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

6.01%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

8.21%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

10.94%

+3.45%